商丘网站建设设计,百度一下你就知道手机版,网站建设与管理的实训,潍坊昌大建设集团网站今年以来#xff0c;在研究了qlib和backtrader的基础上#xff0c;把二者结合起来进行了一个策略研究。简单说就是用qlib在200只股票的股票池中进行滚动训练与预测#xff08;walk forward#xff09;#xff0c;总体数据范围是2005到2023年#xff0c;以20日间隔滚动训练…今年以来在研究了qlib和backtrader的基础上把二者结合起来进行了一个策略研究。简单说就是用qlib在200只股票的股票池中进行滚动训练与预测walk forward总体数据范围是2005到2023年以20日间隔滚动训练和预测最终得到2014.1.1-2023.9.20共10年测试期的收益率预测结果。将预测结果代入backtrader进行回测得到如下回测结果。
1 回测结果
回测时通常持仓是50只股票每日调仓最多更换5只股票以开盘价成交手续费万5多头策略。可以看到10年中策略年化收益率26.6%而基准中证500指数的收益率为4.13%。策略夏普率为1.32。最大回撤-46%基准为-65%。 如果观察各年的年度收益率会发现只有2020年策略收益率小于基准其他年份都跑赢基准。
策略最大回撤-46%有点大但比基准还是小不少由于策略是满仓多头策略通常无法逃避大盘下跌。
不知这样的策略有没有实盘价值。经常听人说实盘回撤20%都不能接受我感觉这种说法不太可信。如上策略结果如果单看2018年以后最大回撤20%但拉长到10年间就不止20%了。
看私募排排网很多业绩较好的基金2018年以来回撤都有20%。没有发现2014年以来的基金如果有估计也会有40%多的回撤。为什么有人一看20%的回撤就说策略不能实盘呢这种说法明显与实际不符呀
我测试了几个不同的股池以及不同的时段得到的绩效都是类似的也并未进行策略调参。所用模型来自国外一篇2021年的论文所以2021年后的数据可以看作完全的样本外数据这个时段的结果具有更高的可信度不会是过拟合的结果。 2 股指期货对冲后的结果
如果想减少回撤需要用比如股指期货进行对冲。这里给出一个非常粗糙的对冲后的结果可以发现回撤确实显著减少但年化收益率和夏普率也降低了不少。总体感觉有些得不偿失。
