网站开发的主要阶段,wordpress 视频不播放,景德镇做网站公司,中国网站设计模板当谈到金融领域时#xff0c;IC#xff08;Information Coefficient#xff09;和IR#xff08;Information Ratio#xff09;通常是用来评估投资组合管理绩效的指标。它们都涉及到投资者对信息的利用和管理的效果。
信息系数#xff08;IC - Information CoefficientICInformation Coefficient和IRInformation Ratio通常是用来评估投资组合管理绩效的指标。它们都涉及到投资者对信息的利用和管理的效果。
信息系数IC - Information Coefficient
定义信息系数是一种衡量投资组合经理或交易策略中投资决策与实际市场表现之间关系的指标。
计算方法IC的计算通常基于投资者的预测与实际结果之间的相关性。该系数的取值范围通常在-1到1之间其中1表示完美的预测能力-1表示完全相反的预测能力0表示没有相关性。
应用高IC值表明投资者的预测能力与市场表现高度相关这通常被认为是投资者对信息的敏感度很高。较低的IC值可能表明投资者的预测能力不够准确或者市场效果太复杂难以捕捉。 IC的计算方式有两种normal IC、rank IC
因为normal IC有一个前提条件就是数据要服从正态分布现实往往不理想所以实际中更多人采用rank IC秩相关系数来判断因子的有效性。两者分别对应Pearson 或者 Spearman 相关系数
信息比率IR - Information Ratio
IR指的是超额收益的均值与标准差之比。需要多个调仓期每一个调仓期计算出一个IC值。
IR代表因子获得稳定Alpha的能力。
