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梯度下降
梯度下降#xff08;Gradient Descent#xff09;是一种常用的优化算法#xff0c;用于最小化损失函数或目标函数。它是一种迭代的优化方法#xff0c;通过… 文章目录 一、基础知识梯度下降损失函数的要求损失函数凸函数 二、预测的任务理解策略梯度 一、基础知识
梯度下降
梯度下降Gradient Descent是一种常用的优化算法用于最小化损失函数或目标函数。它是一种迭代的优化方法通过不断更新参数的值使得损失函数最小化或目标函数最大化。
梯度下降的基本思想是沿着损失函数或目标函数的负梯度方向进行参数更新。梯度可以理解为函数在某一点的变化率或斜率负梯度方向表示函数下降的最快方向。因此通过不断沿着负梯度方向迭代更新参数可以逐步接近损失函数的最小值或目标函数的最大值。
下面是梯度下降算法的基本步骤
初始化参数首先需要对模型的参数进行初始化可以随机初始化或使用一些启发式的方法。
计算损失函数的梯度使用训练数据计算损失函数关于参数的梯度。梯度是一个向量包含了每个参数对损失函数的影响程度。
更新参数沿着负梯度方向更新参数。通过将当前参数值减去学习率learning rate乘以梯度可以得到新的参数值。
重复步骤 2 和步骤 3使用更新后的参数再次计算梯度并继续更新参数。重复这个过程直到满足停止准则如达到最大迭代次数、损失函数变化较小或满足其他收敛条件。
需要注意的是梯度下降算法有不同的变种包括批量梯度下降Batch Gradient Descent、随机梯度下降Stochastic Gradient Descent和小批量梯度下降Mini-batch Gradient Descent。它们的区别主要在于每次迭代更新参数时使用的样本数量。
批量梯度下降使用所有训练样本来计算梯度和更新参数因此每次更新都需要遍历整个训练集计算成本较高。随机梯度下降每次只使用一个样本来计算梯度和更新参数计算成本较低但可能导致参数更新的不稳定。小批量梯度下降介于两者之间每次使用一小部分样本来计算梯度和更新参数。
梯度下降算法的性能受到学习率的影响。学习率决定了每次参数更新的步长过大的学习率可能导致参数在损失函数的最小值附近来回震荡过小的学习率则可能导致收敛速度过慢。
总结起来梯度下降是一种通过迭代更新参数来最小化损失函数或最大化目标函数的优化算法。它是机器学习和深度学习中常用的优化方法之一可以应用于许多任务如线性回归、逻辑回归和神经网络的训练等。
损失函数的要求
损失函数在机器学习和优化问题中起着至关重要的作用它需要满足以下几个要求
非负性Non-Negativity损失函数的值应该始终为非负数即损失不能为负。这是因为损失函数用于衡量模型预测结果与真实值之间的差异或误差误差不可能为负。
最小化目标Minimization Objective损失函数应该被设计成在理想情况下取得最小值的情况是期望的。也就是说优化模型的目标是最小化损失函数的值使得预测结果与真实值尽可能接近。
预测误差敏感性Sensitivity to Prediction Errors损失函数应该对预测误差敏感即当预测结果与真实值之间的差异较大时损失函数的值应该相应增加。这样可以使得模型在训练过程中更加关注错误的预测并努力减小误差。
可微性Differentiability损失函数在优化算法中通常需要进行梯度计算和参数更新因此需要是可微的。这样可以使用梯度下降等优化算法来最小化损失函数。
连续性Continuity损失函数应该是连续的即当输入变化时损失函数的变化应该是平滑的。这有助于优化算法在参数空间中进行较为稳定的搜索。
除了上述要求根据具体问题和任务的特点损失函数可能还需要满足其他特定的要求。例如对于分类问题损失函数可能需要满足分类错误率的敏感性并且具有合适的类别不平衡处理机制。对于回归问题损失函数可能需要对异常值具有一定的鲁棒性。
损失函数
损失函数Loss Function是在机器学习和优化问题中使用的一个函数用于衡量模型预测结果与真实值之间的差异或误差。损失函数的选择是根据具体问题和任务的特点而定不同的问题可能需要不同的损失函数。
下面列举几种常见的可以作为损失函数的函数
均方误差Mean Squared ErrorMSE均方误差是回归问题中常用的损失函数。它计算预测值与真实值之间的差值的平方的平均值用于衡量预测值与真实值之间的平均误差。均方误差对较大的误差给予较大的惩罚。
交叉熵损失Cross Entropy Loss交叉熵损失常用于分类问题中。它通过计算预测概率分布与真实标签之间的交叉熵来衡量预测结果的误差。交叉熵损失在多分类问题中比均方误差更常见。
对数损失Log Loss对数损失也常用于二分类或多分类问题中。它通过计算预测概率与真实标签之间的对数损失来衡量预测结果的误差。对数损失在逻辑回归和概率模型中经常使用。
Hinge损失Hinge损失通常用于支持向量机SVM中的分类问题。它在预测结果正确时损失为0在预测错误时损失与预测结果的距离成正比。
KL散度Kullback-Leibler DivergenceKL散度常用于衡量两个概率分布之间的差异。在机器学习中它可以用作损失函数用于衡量模型预测分布与真实分布之间的差异。
这些只是常见的损失函数示例还有许多其他的损失函数可以根据具体问题进行选择。在选择损失函数时需要考虑问题的性质、模型的特点以及优化的目标。合适的损失函数可以帮助模型更好地逼近真实值或最优解从而提高模型的性能和准确度。
凸函数
凸函数Convex Function是一类在实数域上定义的函数其图像在任意两点之间的部分位于这两点之上或重合。换句话说对于一个凸函数连接函数图像上任意两点的线段位于或上方。
更具体地一个函数 f(x) 在实数域上是凸函数如果对于任意的 x1 和 x2x1 x2以及任意的 t ∈ [0, 1]满足以下不等式 *f(t * x1 (1 - t) * x2) ≤ t * f(x1) (1 - t) * f(x2)*上述不等式被称为凸函数的定义也可以称之为凸性条件。它表示了连接函数图像上任意两点的线段位于或上方。
凸函数具有以下特性
凸函数的图像上任意两点的连线位于或上方。这意味着凸函数的图像不会凹陷或凸起。
凸函数的局部最小值也是全局最小值。即在凸函数中任何局部最小值都是全局最小值。
凸函数的一阶导数是递增的。也就是说凸函数的导数不会递减而是始终递增或保持不变。
凸函数在优化问题中具有重要的性质和应用。因为凸函数的性质保证了在优化凸函数时可以通过求解一阶导数为零的方程来找到全局最优解。此外凸函数还在凸优化、机器学习、经济学等领域中有广泛的应用例如线性规划、支持向量机、最小二乘法等。
相比之下非凸函数则不满足上述凸性条件其图像在某些区域可能会凹陷或凸起同时存在多个局部最小值。非凸函数的优化更加困难可能会陷入局部最优解而无法找到全局最优解。
总结而言凸函数是一种具有特定性质的函数其图像在任意两点之间的部分位于或上方。凸函数具有全局最小值是局部最小值的特点并在优化问题中具有重要的应用。
二、预测的任务
理解
凡是具有凸函数特性的都可以进行优化那么当然也包括排序等情况也就是说只要有类似情况的任务都可以进行。
策略梯度
参考文章https://spaces.ac.cn/archives/7737
