wordpress可以做下载站吗,网站建设代码容易出错,牛商网做网站怎么样,wordpress插件页面好卡评分卡模型设计里面#xff0c;最重要的一环就是Y的定义和好坏样本的选择#xff0c;即样本范围选择和Y变量确定。一般来说#xff0c;产品评分卡开发需要有需求、设计、开发、测试、部署上线等过程。需要思考几个问题#xff1a;
1.需要做几个评分卡模型#xff0c;根据…评分卡模型设计里面最重要的一环就是Y的定义和好坏样本的选择即样本范围选择和Y变量确定。一般来说产品评分卡开发需要有需求、设计、开发、测试、部署上线等过程。需要思考几个问题
1.需要做几个评分卡模型根据贷款产品的类型、场景、客群分类、数据可用性进行模型细分。
2.业务目标是什么例如预测客群贷款后6个月内违约的概率对违约高风险客户进行拦截。
3好坏客户如何定义样本如何选择等问题。
为了解决以上的这些问题需要确定几个内容业务目标、表现期、观察点、观察期、逾期表现主要通过滚动率矩阵、vintage曲线、产品制度来最终确定。 ▍Y定义
业务目标预测客群贷款后未来一段时间内可能逾期的概率拦截逾期概率较高的客群。
好坏定义通过滚动率矩阵分析可以确认客群逾期到什么程度再还款的概率极低一般客群逾期M2就不再还款。定义坏客户为M2好客户为逾期0天。逾期在0~M2之间的客群就是灰客户。 表现期定义表现期就是vintage曲线未来一段时间内趋于稳定的长度表现期就是业务放款后客群还款一段时间后会完全暴露出好坏逾期情况即需要多久后客群会暴露出好坏表现。例如12期的贷款产品一般表现期为9期。业务目标就是预测客群贷款后还款9个月内可能逾期的概率。那表现期不足9期的客户就是灰样本。 观察点定义贷款A卡评分模型的观察点一般就是贷款申请时点。 观察期定义观察期一般用来提取样本的预测特征变量观察期一般要长些一般是近2年例如部分征信指标为近24个月银行贷款查询次数等。 ▍剔除灰样本
1.剔除被前置风控规则命中的样本
2.剔除表现期特殊客群的样本
3.剔除未提款客群的样本
4.剔除表现期不足9个月客群的样本
5.剔除逾期状态不足M2客群的样本
注释另外需要考虑客群是否需要分群建模。 ▍样本选择与Y定义
样本一般分为训练集、测试集、时间外验证集进行模型的训练、参数选择、验证。对于Y目标变量的定义不同建设出来的A卡评分模型应用场景就会不同那么选择样本客群就会不一样。评分模型建设前提就是未来客群样本分布与历史进件的客群样本分布保持一致且独立。评分模型才会有效地准确预测未来进件客群的违约概率。
常见的Y定义例如A卡根据Y的表现期分前3期偏欺诈和前6期、前9期去做不同的组合A卡坏客户定义历史最大逾期天数15或30基于组合矩阵来进行客户综合的风险评级。对Y变量给予不同的短中长期的表现期建设不同组合的A卡评分建设A卡评分矩阵可以更加精细化管理进件客群。建设评分卡模型主要基于逻辑回归、Xgboost和LightGBM机器学习模型。
