网站备案名称查询,拓者吧装修效果图,微信 存储wordpress,视频剪辑制作公司11月16日下午#xff0c;DolphinDB 携手华金证券#xff0c;在上海成功举办了 D-Day 私募行业交流会#xff0c;为大家带来了详实的私募行业场景解析、功能介绍、案例分享及现场演示。三十余位来自私募机构的核心策略研发、量化交易员、数据分析专家们齐聚现场#xff0c;深…
11月16日下午DolphinDB 携手华金证券在上海成功举办了 D-Day 私募行业交流会为大家带来了详实的私募行业场景解析、功能介绍、案例分享及现场演示。三十余位来自私募机构的核心策略研发、量化交易员、数据分析专家们齐聚现场深入交流了在日常量化投研交易过程中的经验、遇到的瓶颈及解决方案。
首先来自 DolphinDB 的售前解决方案专家马苏川为大家详细介绍了 DolphinDB 在实现量化投研交易中的应用场景与最新研发成果。以私募行业常见的因子存储、高频因子流式计算和高频策略回测为例
中高频多因子存储
因子数据量往往超过原始行情数据量此外因子库动态变化与多因子对齐输出等问题也经常困扰用户。针对多因子数据的存储 DolphinDB 推荐使用窄表模式在保证海量中高频多因子查询性能的同时大幅提升更新与删除因子的速度。以10分钟级10,000个因子的场景为例使用 DolphinDB 的窄表模式对数据进行存储查询性能与宽表模式相似但在更新与删除因子时性能超越宽表模式100倍以上。
高频因子的流式计算
在对实时数据进行流式计算时Flink 虽可以满足计算性能要求但只能计算简单因子无法实现复杂的高频因子计算。DolphinDB 提供了时间序列、横截面、响应式状态、会话窗口等10可串联的流计算引擎并内置窗口计算、序列相关等优化状态算子。基于 Level 2 快照与逐笔成交数据实时计算分钟级因子上百个实时因子计算可在1毫秒以内完成。
模拟撮合引擎
在中高频策略中常会遇到一些在回测中表现良好但实际交易效果不达预期的情况。为了更准确地模拟实际交易中的成本DolphinDB 提供了模拟撮合引擎插件方便用户在中高频策略回测中模拟实际交易从而更合理地评估和推断策略在真实交易中的效果。DolphinDB 模拟撮合引擎支持订单成交比例和延时等设置多笔同方向的用户委托订单同时撮合时遵循按照价格优先、时间优先的原则进行撮合成交。方便用户在高频策略回测中模拟实际交易对于高频交易策略有重要的参考价值。模拟撮合引擎插件使用 C 开发结合 DolphinDB 分布式数据查询功能能极大地减少高频策略回测的整体耗时。
在研发与回测层面DolphinDB 具备较为完善的常用因子库与计算函数库有助于复杂金融逻辑的库内实现Python Parser 的上线方便用户用 Python 语法实现计算逻辑并在 DolphinDB 的计算框架上高效运行新研发的 AI Dataloader 将 DolphinDB 中的原始数据直接对接到 PyTorch 等工具中省去了数据转换与落地的成本模拟撮合引擎为用户提供了灵活、实时且可配置的环境有助于高效开发、测试和优化交易策略。
在量化交易层面DolphinDB 通过在流计算中融入 JIT 技术以降低计算时延嵌入式交易型内存数据库 Swordfish 实现高并发低延时提供了更快的索引与更新速度更便利的事务支持与操作。
总体来看DolphinDB 能够在行情数据接入、海量数据存储、因子挖掘、策略回测、实时交易等环节实现大幅提速构建高效因子挖掘体系与流批一体的实时因子计算框架为海量历史数据、实时行情数据的处理和计算提供高性能的投研方案助力私募机构更迅速、准确地制定和执行投资策略实现从投研到交易的量化全流程领先。 除了功能详解与案例分享来自 DolphinDB 的解决方案工程师陈无忌针对因子开发管理平台、模拟撮合引擎插件、行情回放与实时指标计算进行了现场演示引发现场热烈讨论有来自私募机构的客户结合 DolphinDB 因子管理平台、AI Dataloader 的功能更新提出了 “因子管理平台工作流能否做到拖拉拽” “如何实现因子建模训练” “如何把机器训练带到量化生产上” 等问题得到了现场技术支持人员的详细解答同时也为在场各位用户提供了参考。
接下来来自华金证券数字金融部的机构经纪业务总监彭小龙带来了 “华金证券优私募发现行动” 的主题分享。华金证券股份有限公司前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司为珠海华发投资控股集团有限公司旗下核心成员企业。华金证券作为一家拥有全牌照的综合性证券公司业务范围涵盖证券承销与保荐、证券资产管理、证券经纪、证券自营、另类投资等诸多领域。华金证券以自营与研究业务为双平台致力于打造以业务协同管理平台和服务中型集团客户为核心特色的一流券商。在这一环节彭小龙从华金证券的因子挖掘、策略回测等投研服务、算法交易、基金特色服务等角度对华金证券的私募服务体系与优私募发现行动展开介绍。“华金证券优私募发现行动” 作为本环节分享的重点是华金证券推出的针对私募基金机构的优质服务涵盖了从管理人调研、需求支持落地到发展成长的全流程。 在技术交流环节各位嘉宾就自己关注的话题在现场展开了自由交流“使用门槛是否会很高”、 “目前策略研发中的瓶颈”、“对于 DolphinDB 有哪些建议与期待”…… DolphinDB 致力于为行业提供领先的产品和服务同时我们将一直聆听来自客户和社区的声音不断探索前沿技术发掘新的应用场景让数据处理变得更简单、高效。
在技术交流环节各位嘉宾就自己关注的话题在现场展开了自由交流“使用门槛是否会很高”、 “目前策略研发中的瓶颈”、“对于 DolphinDB 有哪些建议与期待”…… DolphinDB 致力于为行业提供领先的产品和服务同时我们将一直聆听来自客户和社区的声音不断探索前沿技术发掘新的应用场景让数据处理变得更简单、高效。 D-Day 系列交流会的成功举办不仅增加了 DolphinDB 在行业的影响力也为用户们提供了一个专业、开放的交流平台方便大家深入探讨在量化交易中如何有效提升综合投研效率。此后我们也将定期在北京、上海、广州、深圳等地举办 D-Day 线下活动期待我们的下一次相遇~
点击链接预约报名你的下一场D-DAY!
