服务器 多个网站,wordpress 插件不生效,万网网站模板,营销活动推广方案TA-Lib学习研究笔记#xff08;三#xff09;——Volatility Indicator
波动率指标函数组 Volatility Indicators: [‘ATR’, ‘NATR’, ‘TRANGE’]
1.ATR
Average True Range 函数名#xff1a;ATR 名称#xff1a;真实波动幅度均值 简介#xff1a;真实波动幅度均值…TA-Lib学习研究笔记三——Volatility Indicator
波动率指标函数组 Volatility Indicators: [‘ATR’, ‘NATR’, ‘TRANGE’]
1.ATR
Average True Range 函数名ATR 名称真实波动幅度均值 简介真实波动幅度均值ATR)是 以 N 天的指数移动平均数平均後的交易波动幅度。 计算公式一天的交易幅度只是单纯地 最大值 - 最小值。 而真实波动幅度则包含昨天的收盘价若其在今天的幅度之外 真实波动幅度 max(最大值,昨日收盘价) − min(最小值,昨日收盘价) 真实波动幅度均值便是「真实波动幅度」的 N 日 指数移动平均数。 语法 real ATR(high, low, close, timeperiod14) df[ATR] tlb.ATR(df[high],df[low],df[close], timeperiod14)# 做图
df[[high,low,close,ATR]].plot(title真实波动幅度均值)
plt.grid() #启用网格
plt.legend([high,low,close,ATR]) # 设置图示
plt.show()2.NATR
函数名NATR Normalized Average True Range 名称标准化平均真实范围 简介标准化平均真实范围NATR)是计算一个特定时间周期内的正常化平均真实范围标准化平均真实范围NATR是对真实范围的平均值进行标准化处理后的结果。它通过将真实范围除以一个基于时间周期的标准化因子来消除不同时间周期内价格波动幅度的差异。 语法 real NATR(high, low, close, timeperiod14) df[NATR] tlb.NATR(df[high],df[low],df[close], timeperiod14)# 做图
df[[high,low,close,NATR]].plot(title标准化平均真实范围)
plt.grid() #启用网格
plt.legend([high,low,close,NATR]) # 设置图示
plt.show() 3.TRANGE
函数名TRANGE 名称真正的范围 True Range 是用于测量价格波动幅度的指标它考虑了最高价、最低价和当前收盘价之间的关系。
True Range 的定义如下
如果当前周期的收盘价高于前一周期的最高价则 True Range 为当前周期的最高价与前一周期的最高价之间的差值。如果当前周期的收盘价低于前一周期的最低价则 True Range 为当前周期的最低价与前一周期的最低价之间的差值。如果当前周期的收盘价介于前一周期的最高价和最低价之间则 True Range 为当前周期的最高价与最低价之间的差值。
语法 real TRANGE(high, low, close) df[TRANGE] tlb.TRANGE(df[high],df[low],df[close])# 做图
df[[high,low,close,TRANGE]].plot(title标准化平均真实范围)
plt.grid() #启用网格
plt.legend([high,low,close,TRANGE]) # 设置图示
plt.show()
