中小企业服务中心网站建设,泰安房产网0538,wordpress域名重定义,在线做数据图的网站按照豆粕期权的说明#xff0c;挂盘基准价使用的波动率是按照波动率取期货合约90天的历史波动率那么问题来了#xff0c;如何计算波动率呢#xff1f; 学过金融的朋友可能会觉得很容易#xff0c;当然的确很容易。但是如果是从计算机等学科过来的朋友#xff0c;对于波动率…按照豆粕期权的说明挂盘基准价使用的波动率是按照波动率取期货合约90天的历史波动率那么问题来了如何计算波动率呢 学过金融的朋友可能会觉得很容易当然的确很容易。但是如果是从计算机等学科过来的朋友对于波动率可能不太熟悉。那么这篇文章就是简单地介绍了历史波动率的计算方式。具体实现可以用你熟悉的任何语言我这里使用python伪代码计算里面的函数仅仅是表示概念正确的函数名还需要去查程序包说明。我们学过统计学知道给定一组数据什么叫做它均值什么叫做它的标准差。均值的就是平均值当然也会被叫做期望这就是它用E来表示的意思。EExpectation。标准差表示这组数据偏离均值的程度标准差的平方叫做方差(没错就是标准差平方的缩写)方差用Var表示VVariance。 而标准差 standard deviation 通常用希腊字母 Sigma的小写表示。所以1个sigma的意思就是一个标准差。均值和标准差都是标准的数学函数。在金融数学里价格变化的标准差就被叫做波动率。当然实际计算起来并非直接把价格数据求标准差这么简单。由于B-S公式假设了价格变化是对数正态分布所以历史波动率是对数价格差的标准差。再次声明代码只是启发性的借用了Python的语法罢了。实际计算请自行编程。def ComputeVolatility (contractData)://包含多少天的标的合约价格nDayscontractData.length//获取每日收盘价(或者结算价)并存入数组priceArraycontractData.close//对价格取自然对数lnPriceArray[ln(x) for x in priceArray]//以下表示取对数价格的差并存在diffPriceArray数组中//我们忽略了边界条件实际 得到数组长度为nDays-1for i in range(nDays)diffPriceArray[i]lnPriceArray[i]-lnPriceArray[i-1]//计算波动率sigmastandard_deviation(diffPriceArray) * sqrt(250/nDays)return sigma波动率就这么计算出来了。这里有两点需要注意。历史波动率使用的是收盘价还是结算价更多取决于交易所的规定。时间长度也是根据合约的存续期自行决策通常可以用306090这些天数。你一定看出来了这就是表示123个月的天数。
